两类错误

美国的次贷危机闹得沸沸扬扬。其实看一下美国金融史上的历次危机，可以发现有不少危机的成因只是，人们相信小概率事件是不会发生的。但不幸的是，它们真的发生了。
这是一种有趣的思维方式。虽然有风险，绝大部分情况下，赌小概率事件不发生是对的；而赌对是有超额回报的——至少在不幸发生之前是这样。

与之相对比的是，中国人似乎很喜欢相信小概率事件是会发生的。比如说，中国股民大多很自信。他们热衷于短线，热衷于消息，热衷于各种K线理论。结果是，绝大部分股民跑不赢指数。

事实上，相对于综合指数，所有的参与者是零和的。考虑到运营成本和庄家的收入（证券中介，国家税收），大部分人跑输指数是应该的。但实际上，散户做赢大市的概率是远低于50%的，绝对是小概率事件。只是人们很愿意相信自己的智商是高过大部分人的，并且容易被牛市的收益所蒙蔽；殊不知一种简单的盯住指数的策略不仅更省心省事，而且往往收益更高。

如果说股市中，人们的行为方式往往并未意识到自己在赌小概率事件，那么国人对赌博的热衷，则是不折不扣的押宝于小概率事件了。

美国人的方式，使他们隔三岔五，会经历一些危机。中国人的方式，使我们总能听到后悔和唉声叹气，但当真的危机来了，或许倒见怪不怪了。：）

呵呵，别太当真。以上是春节里听到别人议论股票时的一些感想。其实拿美国精英荟萃的大银行和中国的普通老百姓对比本身就不公平。权当个笑话吧。
统计学里有两类错误。与上面的两种错误有点类似。统计学无法避免这两类错误；我们所能做的只是，在必然会犯错的情况下，把错误的损失降到最低。